Options trading qqqq

Sistema QQQ Opções Descobertas Sistema de Negociação QQQ Opções Descobertas Estatísticas do Sistema de Negociação O seguinte é o resumo estatístico sobre os sinais gerados para trocar opções QQQQ descobertas. Os números que descrevem o sistema de opções QQQQ descoberto refletem nossos negócios nos últimos seis e doze meses. Todos os resultados são baseados em confirmações de comércio recebidas de corretores on-line e não há negociações back-tested Descoberto QQQQ Opções Parâmetro do Sistema Exatidão do sistema Retorno médio por mês Retorno médio por comércio Número total de negócios Número total de negócios vencedores Número total de perdas Negociações Número médio de negócios por mês Preço médio de venda médio Prêmio médio por 1 contrato (preço de opção x 100) Preço médio de compra para cobrir Número médio de dias até a expiração Número médio de dias em que uma posição é aberta Número de dias em dinheiro As estatísticas de retorno Não incluem quaisquer comissões de corretor ou quaisquer outras despesas relacionadas com o negócio. As estatísticas de retorno do QQQ representadas na tabela baseiam-se no prêmio recebido para as opções vendidas em curto e não levam em conta a margem nas opções de venda descobertas do QQQ. Use nosso quotTrade Calculator quot para recalcular nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem. Análise de Gráficos de Ações. A melhor fonte de análise de gráficos de ações. Conosco, você terá uma ferramenta não apenas para análise de preços, mas também para análise de volume e volatilidade. Nossos indicadores de volume e volatilidade proprietários revelarão a você o verdadeiro sentimento. Um único comércio vencedor poderia pagar pela adesão para os próximos anos. AVISO LEGAL . ESTA INFORMAÇÃO É DESTINADA APENAS A FINS EDUCATIVOS E NÃO CONSTITUI NENHUM CONSELHO FINANCEIRO. O RISCO ESTÁ ENVOLVIDO EM TODOS OS ESTILOS DE GESTÃO DE DINHEIRO. Negociação de opções descobertas envolve maior risco do que negociação de ações. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de agir em qualquer informação obtida a partir deste site. Os resultados de retorno representados no site são baseados no prémio recebido para as opções de venda e não refletem margem. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor sobre requisitos de margem em opções descobertas de negociação antes de usar qualquer informação neste site. Use nossa calculadora quotTrade para recalcular o nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem, comissões de corretagem e outras despesas relacionadas ao comércio. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociando O QQQQ Com In-The-Money Põr Spreads Muitos comerciantes que são novos a negociar opções preferem mantê-lo simples, geralmente furando à compra reta de põem ou chamadas para combinar suas perspectivas do mercado. Mas mover-se das opções outright que compra e que vende para espalhar a troca não é tão difícil como pode parecer. Aqui olhamos para um comércio que pode ser usado para a negociação de uma perspectiva de alta com um crédito de opções de risco limitado spread. Que pode ser substituído por opções de compra. A posição contém uma vantagem estatística significativa, bem como um perfil de risco globalmente inferior. Trading do QQQQ Para ilustrar a estratégia acima, vamos usar o QQQQ (anteriormente o QQQ) como um exemplo. Os Qs, como são comumente conhecidos, representam o símbolo do ticker para o Nasdaq-100 Trust, um ETF (fundo negociado em bolsa) que rastreia o índice Nasdaq 100. Os comerciantes podem comprar e vender os Qs se quiserem negociar o índice Nasdaq 100 subjacente, bem como os comerciantes de futuros negociam contratos de futuros no mesmo índice. Opção comerciantes, entretanto, pode negociar as opções sobre o QQQQ, e estas opções têm explodido em volume desde que foram introduzidos. (Para obter mais informações sobre os ETFs, consulte Introdução aos fundos negociados em bolsa.) Digamos que você acredita que tem uma perspectiva de alta no médio prazo e gostaria de especular sobre essa visão usando opções. Uma abordagem poderia ser simplesmente comprar duas opções de longo prazo no dinheiro no QQQQ, que teria uma posição delta de cerca de 100 (ou 1,00). Suponha que você decida que gostaria de comprar duas opções de em-o-mês de janeiro de 2006 para ir muito tempo no QQQQ. Isso lhe daria ilimitado potencial de lucro upside com risco limitado sobre a desvantagem. O QQQQ no momento da escrita estava negociando em 39.10, com o dinheiro em janeiro chamadas de venda para 1,60. Portanto, você precisaria pagar 320 (160 cada) para as duas opções. Assim, o risco máximo é 320 se o comércio QQQQ menor, com bônus upside em 40,60. A Figura 1 apresenta o perfil de lucros / perdas dessa negociação. Figura 1 - Janeiro de 2006 at-the-money QQQQ 39 chamadas de longa duração. Naturalmente, uma das desvantagens para opções de compra é o risco de decadência de tempo-valor. Esta posição teria uma teta de 1,60 (medida aqui como uma diminuição do valor do dólar por dia no valor das opções devido à deterioração do tempo) no início. Enquanto isso, se o movimento nunca ocorre, eo QQQQ cabeças mais baixas, a perda de todo o prémio pago pelas opções é possível. (Para saber mais sobre o valor do tempo, consulte A importância do valor de tempo.) Encontrar uma solução de negociação melhor A fim de especular sobre um movimento de alta em alta, seria bom para minimizar o risco theta mencionado acima. Felizmente, há uma maneira de fazer isso sem sacrificar sua probabilidade de lucro de um ponto de vista estatístico. Há apenas um pequeno, insignificante custo, que vem na forma de alguns dólares extras em comissões (porque você vai usar um spread, que tem uma perna extra). Figura 2 - T0 PampL, in-the-money Janeiro de 2006 QQQQ 46 x 39 put spread. Assumindo novamente que o QQQQ está em 39,10, você olharia para puts para configurar suas opções de alta propagação. Aqui você iria escolher um profundo in-the-money colocar para vender e um at-the-money colocar para comprar. A Figura 2 mostra o gráfico de lucro / perda para esse comércio e as pernas desse spread de colocação em dinheiro são apresentadas na Figura 3. Você está vendendo o Jan 46 e comprando o 39 de janeiro para um crédito de 570 por spread Seu lucro máximo). Você está vendendo dois spreads para fazer a posição aproximadamente equivalente à posição de chamadas longas mostrada acima. Conforme apresentado na Figura 3, há apenas 1,30 no valor de tempo (0,10 1,20 1,30) em risco para cada opção, ou um total para ambos de 260 (1,30 x 100 x 2 260). Esta é a perda máxima potencial se o mercado dirige para baixo, ou permanece abaixo dos 39 por vencimento. Figura 3 - In-the-money Janeiro de 2006 QQQQ colocar spread. Agora, como você pode ver nas Figuras 1 e 2, ambas as posições são quase equivalentes em termos de posição deltas (com as chamadas longas ganhando uma borda se o QQQQ move significativamente maior), mas o risco theta é significativamente diferente. Olhando abaixo as parcelas de lucro / perda, você encontrará uma tabela de dados com os chamados gregos para essas diferentes posições. Observe que a posição theta é consideravelmente menor para sua propagação de colocação no dinheiro (1,16 vs. 1,60). Isso significa que a posição de chamadas diretas em dinheiro está perdendo 0,44 centavos a mais por dia no valor de tempo. Figura 4 - Expiração PampL, Janeiro de 2006 em dinheiro QQQQ colocar propagação. Enquanto os perfis de risco vega são semelhantes, o potencial máximo de perda deve ser menor no mercado para a posição de chamadas em linha reta (veja o gráfico de lucro / perda na expiração na Figura 5). Entretanto, na Figura 4, a perda máxima pode ser vista em 260 para a nossa estratégia bullish otimista na estratégia de venda. Figura 5 - Expiração PampL, janeiro de 2006 at-the-money QQQQ 39 spread de chamadas. Finalmente, embora não mostrado aqui, a probabilidade de lucro e lucro esperado é substancialmente diferente de um ponto de vista puramente estatístico. A probabilidade de lucro é apenas 37 com um retorno esperado de -1,00 para as chamadas longas. Compare isso com 41 probabilidade de lucro com um ganho esperado de 71 e você pode ver que definitivamente há uma borda sobre a compra de chamada em linha reta usando um em-o-dinheiro colocado propagação. Embora, estatisticamente, essas negociações não boa aparência geral, se o seu mercado perspectiva está correta e um bom movimento maior ocorre, você seria melhor com a abordagem alternativa baseada nesta perspectiva de probabilidade. Com exceção de alguns dólares mais em comissões por causa das pernas extra usando o em-o-dinheiro põr a propagação (nenhum destes cálculos inclui comissões), o único custo adicionado aqui é que o potencial do lucro do upside é tampado em 1.140 com o põr propagação . Com um movimento realmente grande mais alto, as chamadas longas iria adquirir mais lucro potencial na expiração. A linha de fundo Dada a evidência, parece que a venda de um em-o-dinheiro colocar propagação sobre o QQQQ, que poderia ser aplicada a muitas ações individuais, tem certas vantagens-chave sobre a compra de chamadas de dinheiro. Não só há uma vantagem estatística (probabilidade), mas o risco de decaimento do valor de tempo é consideravelmente maior para a posição de chamadas longas (38 por dia mais decaimento no ponto de entrada). Talvez o mais importante, o custo de estar errado também é maior, para as chamadas de longa duração. O risco máximo mostrou-se 28 maior no caso da posição de chamadas diretas. Portanto, se você é novo em opções de negociação, mantê-lo simples pode significar curto mudar-se. Considere a possibilidade de se mudar para as operações de spread de opções, como, por exemplo, uma propagação de dinheiro dentro do dinheiro - entender-as pode ser mais fácil do que você esperava. (Se você está procurando uma introdução ao mundo das opções, veja nosso Tutorial de Opções Básicas.) Opção Negociação Quintessencial QQQs: A única e única equidade Youll sempre necessidade de comércio para coletar um salário diário Ideal para pessoas que não têm muito tempo Para o comércio Ideal para os comerciantes que querem se especializar em uma equidade Ideal para pessoas interessadas em opções de negociação Você escolhe dia, semanal ou mensal comércios Ideal para pessoas com tamanhos de conta Menos de 25.000. Minutos por dia é tudo o que é necessário Auto-comércio disponível Apples Orientação segundo trimestre e seus efeitos sobre o QQQs Apple (AAPL) é 12,35 do QQQs. Portanto, os movimentos de preços da AAPL influenciam o movimento diário dos QQQs. Se o viés para AAPL é para a desvantagem, ele puxa na dinâmica ascendente QQQs. Os comerciantes podem muitas vezes obter um vislumbre da direção do comércio próximo, não só olhando para um relatório de ganhos atuais equitys, mas também por dimensionar a orientação oferecida durante a chamada de conferência da empresa. Vamos dar uma olhada no Apples 2 ª orientação trimestre e busca de pistas para sua recente ação de comércio descendente. Temos o prazer de registrar um recorde de receita em março, graças ao forte desempenho do iPhone e iPad, disse Tim Cook, CEO da Apple. Nossas equipes estão trabalhando duro em algum novo hardware, software e serviços surpreendentes e estamos muito empolgados com os produtos em nosso pipeline. Nossa geração de caixa continua muito forte, com 12,5 bilhões em fluxo de caixa das operações durante o trimestre e um saldo final de caixa de 145 bilhões, disse Peter Oppenheimer, Apples CFO. A Apple está fornecendo as seguintes orientações para o seu terceiro trimestre fiscal 2017: receita entre 33,5 bilhões e 35,5 bilhões de margem bruta entre 36 por cento e 37 por cento despesas operacionais entre 3,85 bilhões e 3,95 bilhões de outras receitas / (despesas) de 300 milhões de taxa de imposto de 26 Segundo Trimestre 2017 resultados mostraram uma margem bruta de 37,5 por cento em comparação com 47,4 por cento no trimestre do ano passado. Quando você vê a projeção trimestre 3 é no lado baixo da margem de 2 trimestres e que é 10 inferior a um ano atrás, é compreensível que o brilho da Apple brilhante diminuiu. Copy Wendy Kirkland 2017, Todos os direitos reservados ATENÇÃO: A negociação de ações e opções tem grandes potenciais recompensas, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e dispostos a aceitá-los para investir no mercado. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender qualquer ação. Acredita-se que os depoimentos sejam precisos, mas não foram verificados de forma independente. Nenhuma tentativa foi feita para comparar as experiências das pessoas dando os depoimentos após os depoimentos foram dadas à sua experiência anteriormente. Ninguém deve esperar obter os mesmos ou resultados semelhantes aos mostrados aqui porque o desempenho passado não indica necessariamente resultados futuros. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE OS RESULTADOS HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADAS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PREJUÍZO DE PERDAS OU DE ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO, SPITE DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE POSSAM AFECTAR AOS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a aplicação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hidrológico e todos os que podem afetar de forma adversa os resultados da negociação real. O DESEMPENHO ANTERIOR NÃO É INDICATIVO AOS RESULTADOS FUTUROS. TODAS AS INFORMAÇÕES COMERCIAIS DEVEM SER CONSIDERADAS HIPOTÉTICAS. TODOS OS RESULTADOS COMERCIAIS DEVEM SER CONSIDERADOS HIPOTÉTICOS.